Sifat Dasar Indikator Stochastic (2)

Pada pembahasan sebelumnya telah dicontohkan hubungan antara indikator stochastic dengan analisa gelombang Elliot (Elliot wave) yang selalu terjadi pada pasar riil. Untuk memudahkan analisa, pergerakan harga pada trading chart diasumsikan ideal sesuai dengan pola gelombang Elliot. Pada bagian ini akan dilihat pengaruh dari setting untuk metode moving average yang digunakan, jumlah bar dan setting parameter %K dan %D.

Setting Untuk Metode Moving Average

Seperti telah diketahui bahwa sifat dasar pergerakan indikator stochastic adalah mirip dengan pergerakan gelombang Elliot pada pergerakan harga yang sebenarnya terjadi di pasar. Masih dengan chart pergerakan harga ‘ideal’ pada bagian (1), kita akan melihat pengaruh metode moving average yang digunakan. Pada platform trading Metatrader, untuk indikator stochastic ada 4 pilihan setting moving average, tetapi yang biasa digunakan adalah simple dan exponential. Gambar berikut adalah perbedaannya, dengan parameter jumlah bar, %K dan %D yang sama dengan sebelumnya (9,3,3).

Dari gambar diatas tampak sifat pergerakan keduanya sama tetapi dengan menggunakan exponential moving average lebih mudah untuk dibaca penampilannya, terutama jika terjadi keadaan divergensi, hal yang krusial dalam analisa teknikal. Para trader technician pada umumnya menganjurkan untuk menggunakan exponential moving average.

Setting Untuk Jumlah Bar

Parameter ini menentukan jumlah bar yang akan dihitung level harga tertingginya (high) dan terendahnya (low). Besaran stochastic dihitung pada harga penutupan (closed price) yang terakhir, yaitu:

100 x (closed price - low) / (high - low)

Gambar berikut menunjukkan jumlah bar yang berbeda dengan %K dan %D yang sama, yaitu 9 bar (9,3,3), 5 bar (5,3,3) dan 21 bar (21,3,3), dengan metode exponential moving average.

Seperti terlihat dengan jumlah bar yang lebih sedikit maka frekuensi osilasi semakin besar hingga noise yang menyebabkan salah sinyal juga besar. Sebaliknya jumlah bar yang semakin banyak akan menyebabkan frekuensi osilasi semakin teredam hingga sulit untuk mengamati keadaan divergensi yang terjadi. Para trader technician menganjurkan untuk menggunakan jumlah bar 9 atau 14 (standard pada Metatrader)

Setting Untuk %K

%K adalah nilai rata-rata dari stochastic yang masih kasar (raw stochastic). Jika tidak dihitung rata-ratanya, maka %K = 1 atau disebut fast %K. Agar tidak terlalu osilasi dan penampilannya lebih “halus” hingga mudah dibaca, maka %K perlu dihitung rata-ratanya yang disebut dengan slow %K. Gambar berikut menunjukkan penampilan indikator stochastic dengan %K yang berbeda, yaitu (9,3,3), (9,1,3) dan (9,7,3), dengan metode exponential moving average.

Para trader technician pada umumnya menganjurkan untuk menggunakan %K = 3 atau 5.

Setting Untuk %D

%D adalah nilai rata-rata atau nilai simple moving average dari %K. Semakin besar %D maka akan semakin teredam penampilannya hingga sinyal %K yang memotong (crossing) %D bisa terlambat beberapa bar. Gambar berikut menunjukkan penampilan indikator stochastic dengan %D yang berbeda, yaitu (9,3,3), (9,3,5) dan (9,3,7), dengan metode exponential moving average.

Para trader technician pada umumnya menganjurkan untuk menggunakan %D = 3.